Helemaal in het noordoosten van de provincie Cádiz ligt het karakteristieke plaatsje Setenil de las Bodegas, eveneens een van "Los Pueblos más bonitos de España". Setenil de las Bodegas is gebouwd in de smalle kloof van de rivier de Rio Trejo en is vooral bekend om de unieke huizen die letterlijk in de rotsen zijn gebouwd.
Setenil de las Bodegas heeft ongeveer 3.000 inwoners en maakt deel uit van de gemeente Ronda. De gemeente Ronda ligt op ongeveer 20 kilometer van Setenil de las Bodegas en heeft in totaal ongeveer 35.000 inwoners. Naast Setenil de las Bodegas zijn er nog een aantal andere dorpen in de gemeente Ronda, waaronder Arriate, Montejaque, Benaojan en Ronda zelf.
De geschiedenis van Setenil de las Bodegas gaat terug tot de prehistorie. Het dorp was een belangrijke locatie tijdens de Moorse overheersing van Spanje. De naam Setenil is afgeleid van het Arabische "Seht en-Nil", wat "het pad van de Nijl" betekent. De naam verwijst naar de ligging van het dorp aan de rivier de Rio Trejo.